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FOF組合基金(第2版)/大數據金融叢書

  • 作者：丁鵬
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121360022
  • 出版日期：2019/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：689
人民幣：RMB 188 元      售價：元
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內容大鋼
    丁鵬著的《FOF組合基金(第2版)/大數據金融叢書》主要闡述了有關FOF組合基金的理論、架構和實踐問題。全書分為3篇。其中，母基金篇闡述了FOF基金入門、投資組合理論、資產配置、智慧貝塔、星潮評價體系、擇基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、業績歸因分析、風險管理等；子基金篇闡述了相對價值策略、量化擇時策略、事件驅動策略、期權策略等；國外經驗篇介紹了美國主流的資產管理公司及國外主流對沖基金的情況。
    本書適合從事資產管理行業，包括銀行、信托、保險、券商、期貨公司、第三方理財及私募基金的相關人士閱讀，特別適合從事渠道和資金及資產配置的專業人士閱讀。
作者介紹
丁鵬
    丁鵬，《第一財經·解碼財商》解碼人，「量化投資與對沖基金叢書」主編。著述的《量化投資——策略與技術》是國內第一本有關量化投資策略方面的專著，已經成為國內寬客的必讀教材。2001年畢業於上海交通大學電腦系，獲得工學博士學位並留校任教，是國際知名的人工智慧專家，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。     2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D－Alpha交易系統在實戰中獲得了持續穩健的盈利。2012年加入方正富邦基金，從事量化對沖產品的設計與投資管理。     2014年3月加盟東航金控，從事對沖基金資產管理。
目錄
母基金篇
  第1章  FOF基金入門
    1.1  FOF基本概念
      1.1.1  FOF是什麼
      1.1.2  FOF的核心價值
      1.1.3  FOF的定位
      1.1.4  FOF的運作流程
      1.1.5  FOF的分類
      1.1.6  FOF與MOM
    1.2  FOF發展歷史
      1.2.1  國外FOF市場
      1.2.2  國外共同基金FOF發展歷程
      1.2.3  美國FOF基金主要管理人
      1.2.4  國外FOHF發展歷史
      1.2.5  FOHF管理機構
      1.2.6  國內FOF發展歷史
      1.2.7  FOF監管的中外對比
      1.2.8  中國證券類私募FOF面臨的問題
    1.3  FOF成功的關鍵
      1.3.1  管理人評價
      1.3.2  策略的分類評估
      1.3.3  資產配置
      1.3.4  風險管理
      1.3.5  業績歸因
    1.4  私募基金法規解讀
      1.4.1  主要法律
      1.4.2  基金業協會規則
      1.4.3  私募基金與證券相關法律
  第2章  投資組合理論
    2.1  證券組合選擇理論
      2.1.1  理論產生的背景
      2.1.2  單隻證券的收益率與風險
      2.1.3  證券組合的收益率與風險
      2.1.4  證券組合的選擇
    2.2  資本資產定價模型
      2.2.1  資本資產定價模型的理論
      2.2.2  資本市場線與證券市場線
      2.2.3  資本資產定價模型的應用
      2.2.4  傳統資本資產定價模型的擴展
    2.3  策略組合理論
      2.3.1  基本概念
      2.3.2  策略的評估
      2.3.3  策略的篩選與組合
      2.3.4  策略的資金分配
      2.3.5  小結
  第3章  資產配置
    3.1  基本概念
      3.1.1  擇時之難
      3.1.2  配置決定收益
      3.1.3  幾個核心理念

      3.1.4  為什麼要分散化
    3.2  配置模式
      3.2.1  股債模式
      3.2.2  全天候策略
      3.2.3  耶魯基金模式
      3.2.4  美林時鐘模式
    3.3  配置方法
      3.3.1  核心-衛星模式
      3.3.2  杠鈴配置模式
      3.3.3  逆向配置模式
      3.3.4  成本平均模式
      3.3.5  買入並持有模式
      3.3.6  組合保險策略
      3.3.7  恆定混合策略
    3.4  配置模型
      3.4.1  多資產配置理論
      3.4.2  均值-方差模型
      3.4.3  風險平價模型
    3.5  多資產配置產品
      3.5.1  代表性產品
      3.5.2  美國市場多資產策略產品
    3.6  國內固定收益資產
      3.6.1  主要債券類型
      3.6.2  債券價值分析
  第4章  智慧貝塔（Smart Beta）
    4.1  Smart Beta簡介
      4.1.1  Smart Beta是什麼
      4.1.2  Smart Beta的演進
      4.1.3  Smart Beta的分類
      4.1.4  Smart Beta的市場
      4.1.5  Smart Beta的表現
    4.2  Smart Beta在A股市場中的實證研究
      4.2.1  基於權重優化的Smart Beta
      4.2.2  基於風險因子的Smart Beta
      4.2.3  基於風險因子組合的Smart Beta
    4.3  Smart Beta在指數基金中的應用
    4.4  Smart Beta的挑戰與未來
      4.4.1  因子效用降低
      4.4.2  Smart Beta的未來發展方向
  第5章  星潮評價體系
    5.1  國外評價體系
      5.1.1  主要綜合評級
      5.1.2  專業對沖基金評級
      5.1.3  晨星評級
      5.1.4  標普評級
      5.1.5  理柏評級
      5.1.6  晨星定量模型
    5.2  國內評價體系
      5.2.1  國內主要評級機構
      5.2.2  國內評級的問題

    5.3  盡調陷阱
      5.3.1  規模陷阱
      5.3.2  歷史收益陷阱
    5.4  公司評價
      5.4.1  學歷因子
      5.4.2  資歷因子
      5.4.3  基金經理價值
      5.4.4  D-三因子
    5.5  產品評價
      5.5.1  業績指標
      5.5.2  考察短板
    5.6  資金管理
      5.6.1  凱利公式
      5.6.2  D-公式
      5.6.3  R-公式
  第6章  擇基模型
    6.1  動量模型
      6.1.1  時間序列動量
      6.1.2  橫截面動量
      6.1.3  不同維度的動量策略
      6.1.4  組合管理與構建
      6.1.5  配置策略的應用實踐
    6.2  奇異譜模型
      6.2.1  奇異譜分析均線擇時回顧
      6.2.2  案例：奇異譜擇時+選基（動量指標）
    6.3  行業輪動模型
      6.3.1  行業輪動的理論基礎
      6.3.2  行業輪動FOF的構建
    6.4  風格雷達模型
      6.4.1  基於持倉的風格歸因模型
      6.4.2  基於風格雷達的基金篩選方法
    6.5  收益率分解模型
      6.5.1  基本概念
      6.5.2  基金風格畫像
      6.5.3  在選基中的應用
    6.6  風險因子剝離模型
      6.6.1  「主動+主動」FOF管理
      6.6.2  基於圖像的直觀式分析邏輯
      6.6.3  基於數值統計的基金池篩選
      6.6.4  國外經驗與本土借鑒
    6.7  Logistic模型
      6.7.1  標準二分類Logistic模型
      6.7.2  Logistic模型預測方法
      6.7.3  有序多分類Logistic模型
  第7章  公募FOF配置
    7.1  三類配置方法
    7.2  目標日期模式
      7.2.1  國外目標日期策略
      7.2.2  國內目標日期策略
      7.2.3  星潮退休指數系列

    7.3  目標風險模式
      7.3.1  國外目標風險策略指數
      7.3.2  國內市場目標風險策略
    7.4  風險平價模式
      7.4.1  風險平價在國外的應用
      7.4.2  國內風險平價策略
  第8章  私募FOF配置
    8.1  風險平價的定義
    8.2  風險平價的分類
    8.3  資產類別的風險平價策略
      8.3.1  星潮FOF中國指數
      8.3.2  星潮FOF全球指數
    8.4  風險因子平價策略
      8.4.1  分散什麼樣的風險
      8.4.2  風險因子的計算
      8.4.3  一個人工構造的簡單案例
      8.4.4  使用對沖基金構建FOF組合
    8.5  風險平價策略的思考
      8.5.1  一些問題
      8.5.2  風險平價策略中國化
  第9章  業績歸因分析
    9.1  運氣與技能
      9.1.1  什麼是運氣
      9.1.2  分解業績的技能和運氣
      9.1.3  業績的連續性
      9.1.4  業績均值回歸
      9.1.5  延遞性
    9.2  主要業績歸因模型
      9.2.1  Fama分解模型
      9.2.2  BHB模型和IK模型
      9.2.3  對BHB模型的修正
    9.3  在投資各階段的歸因
      9.3.1  戰略資產配置
      9.3.2  戰術資產配置
    9.4  業績歸因實證分析
  第10章  風險管理
    10.1  基本概念
      10.1.1  期望收益與風險
      10.1.2  標準差
      10.1.3  VaR概念
    10.2  高盛風險模型
      10.2.1  高盛對市場風險的分類
      10.2.2  高盛市場風險管理的實際操作方法
    10.3  Barra因子風險模型
      10.3.1  權益風險模型
      10.3.2  固定收益風險模型
      10.3.3  價差風險模型
    10.4  FOF風險管理
      10.4.1  基本概念
      10.4.2  FOF風控系統搭建

      10.4.3  最大回撤控制
      10.4.4  最低凈值控制
子基金篇
  第11章  相對價值策略
    11.1  阿爾法策略
      11.1.1  多因子模型
      11.1.2  風格輪動模型
      11.1.3  行業輪動模型
      11.1.4  資金流模型
      11.1.5  動量反轉模型
      11.1.6  一致預期模型
      11.1.7  籌碼選股模型
    11.2  期現套利
      11.2.1  期現套利的概念
      11.2.2  指數複製
      11.2.3  衝擊成本
      11.2.4  保證金管理
    11.3  統計套利
      11.3.1  股票配對交易
      11.3.2  指數追蹤
      11.3.3  波動率套利
    11.4  跨期套利
      11.4.1  股指套利
      11.4.2  商品套利
    11.5  ETF套利
    11.6  分級基金套利
  第12章  量化擇時策略
    12.1  拐點擇時策略
      12.1.1  時變夏普率
      12.1.2  Hurst指數擇時
      12.1.3  SVM分類擇時
      12.1.4  市場情緒擇時
    12.2  趨勢擇時策略
      12.2.1  均線模型
      12.2.2  海龜策略
      12.2.3  凱特納通道
      12.2.4  克羅均線
      12.2.5  區間突破
      12.2.6  火車軌策略
      12.2.7  幽靈交易系統
      12.2.8  Dual Thrust
  第13章  事件驅動策略
    13.1  困境證券類
    13.2  併購套利類
    13.3  績效激勵類
    13.4  制度缺陷類
  第14章  期權策略
    14.1  基本概念
    14.2  股票-期權套利
    14.3  轉換套利

    14.4  跨式套利
    14.5  寬跨式套利
    14.6  蝶式套利
    14.7  飛鷹式套利
國外經驗篇
  第15章  美國主流的資產管理公司
    15.1  美國資產管理機構的特點
    15.2  巨頭型：黑岩
    15.3  資本之王：KKR
    15.4  精品型：橡樹資本
    15.5  平台型：嘉信理財
    15.6  智能投顧：Betterment
    15.7  經驗總結
  第16章  國外主流對沖基金
    16.1  橋水基金
    16.2  量子基金
    16.3  摩根大通
    16.4  德邵基金
    16.5  貝萊德
    16.6  元盛資本
    16.7  保爾森公司
    16.8  長期資本
    16.9  文藝復興科技
    16.10  埃利奧特
參考文獻

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