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實證宏觀經濟學(貝葉斯多元時間序列方法)/DSGE經典譯叢/當代財經管理名著譯庫

  • 作者：(英)格里·庫普//迪米特里斯·克羅比利斯|譯者:李力//郝大鵬//王博
  • 出版社：東北財大
  • ISBN：9787565431265
  • 出版日期：2018/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：123
人民幣：RMB 40 元      售價：元
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內容大鋼
    宏觀經濟學的實證研究者經常使用多變數時間序列模型。例如，VAR模型、因子增廣型VAR模型以及這些模型的時變參數形式（包括具有多元隨機波動率的變體形式）。這些模型有大量的參數，因此可能會出現過度參數化問題。貝葉斯方法已成為解決這一問題越來越普遍的手段之一。在格里·庫普、迪米特里斯·克羅比利斯著的《實證宏觀經濟學(貝葉斯多元時間序列方法)》中，我們將討論VAR模型、因子增廣型VAR模型和這些模型時變參數的擴展形式，並展示在這些模型中貝葉斯推斷是如何進行的。除了最簡單的VAR模型外，貝葉斯推斷需要使用為狀態空間模型開發的馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬方法，在本書中，我們將具體介紹這些演算法。本書重點面向宏觀經濟學的實證研究者，並就如何在實證中使用這些模型和方法等方面為其提供建議和實證示例。本書的相關網站提供了在這些模型中實施貝葉斯推斷的Matlab代碼。
作者介紹
(英)格里·庫普//迪米特里斯·克羅比利斯|譯者:李力//郝大鵬//王博
目錄
第1章  引言
第2章  貝葉斯VAR模型
  2.1  簡介和符號
  2.2  先驗分佈
  2.3  實證示例：VAR模型的預測
第3章  貝葉斯狀態空間模型和隨機波動率
  3.1  簡介和符號
  3.2  正態線性狀態空間模型
  3.3  非線性狀態空間模型
第4章  TVP-VAR模型
  4.1  同方差TVP-VAR模型
  4.2  帶有隨機波動率的TVP-VAR模型
第5章  因子模型
  5.1  介紹
  5.2  動態因子模型
  5.3  因子增廣型VAR模型（FAVAR模型）
  5.4  TVP-FAVAR模型
  5.5  因子模型的實證示例
第6章  結論
附錄A
附錄B
附錄C
附錄D
參考文獻
譯後記

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