同類熱銷排行榜

Python金融衍生品大數據分析(建模模擬校準與對沖)

作者：(德)伊夫·希爾皮斯科|譯者:蔡立耑
出版社：電子工業
ISBN：9787121313363

出版日期：2017/08/01
裝幀：平裝
頁數：321

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

    Python在衍生工具分析領域佔據重要地位，使機構能夠快速、有效地提供定價、交易及風險管理的結果。伊夫·希爾皮斯科著的《Python金融衍生品大數據分析(建模模擬校準與對沖)》精心介紹了有效定價期權的四個領域：基於市場定價的過程、完善的市場模型、數值方法及技術。書中的內容分為三個部分。第一部分著眼于影響股指期權價值的風險，以及股票和利率的相關實證發現。第二部分包括套利定價理論、離散及連續時間的風險中性定價，並介紹Carr-Madan和Lewis這兩種流行的傅里葉期權定價方法。最後，第三部分探究基於市場定價的整個過程，以及定價奇異、複雜期權(衍生工具)所用的蒙特卡羅摸擬。

    本書兼具實用與學習價值，提供完整獨立的．Python腳本、模塊及5000行以上代碼。英文原書對應剛-站(IIttp：//wiley．quant．platform．com)有書中所有代碼及可立即執行的IPython Notebook。
    本書專門針對量化投資從業人員、交易員、風控經理等而寫，也可作為各大高校、培訓機構、研究機構的優秀參考書。

作者介紹

(德)伊夫·希爾皮斯科|譯者:蔡立耑
伊夫·希爾皮斯科（Yves Hilpisch），The Python Quants是一個專註于Python與開源軟體在量化金融中應用的團隊，而Yves Hilpisch是The Python Quants的創始人與股東。Yves也是CQF項目的計算金融學講師。他的客戶遍及全球金融界，本身也積累了10年Python經驗。Yves同時是Python and Open Source for EquantFinance這個會議在法蘭克福、倫敦和紐約的組織者。

第1章快速導覽
  1.1 基於市場的估價
  1.2 本書的結構
  1.3 為什麼選擇Python
  1.4 深入閱讀

第1部分市場
第2章什麼是基於市場的定價
  2.1 期權及其價值
  2.2 普通金融工具與奇異金融工具
  2.3 影響股權衍生工具的風險
    2.3.1 市場風險
    2.3.2 其他風險
  2.4 對沖
  2.5 基於市場的定價過程
第3章市場典型事實
  3.1 簡介
  3.2 波動率、相關性
  3.3 基本案例：正態收益率
  3.4 指數和股票
    3.4.1 典型事實
    3.4.2 DAX指數收益率
  3.5 期權市場
    3.5.1 買賣價差
    3.5.2 隱含波動率曲面
  3.6 短期利率
  3.7 結論
  3.8 Python腳本
    3.8.1 GBM分析
    3.8.2 DAX分析
    3.8.3 BSM隱含波動率
    3.8.4 EURO STOXX50隱含波動率
    3.8.5 EURIBOR分析

第2部分理論定價
第4章風險中性定價
  4.1 簡介
  4.2 離散時間不確定性
  4.3 離散市場模型
    4.3.1 基本元素
    4.3.2 基礎定義
  4.4 離散時間模型的主要結果
  4.5 連續時間模型
  4.6 總結
  4.7 證明
    4.7.1 引理 1
    4.7.2 命題 1
    4.7.3 定理 1
第5章完全市場模型
  5.1 簡介

  5.2 Black-Scholes-Merton模型
    5.2.1 市場模型
    5.2.2 基本 PDE
    5.2.3 歐式期權
  5.3 BSM 模型的Greeks
  5.4 Cox-Ross-Rubinstein模型
  5.5 總結
  5.6 證明及Python腳本
    5.6.1 伊藤引理
    5.6.2 BSM 期權定價的腳本
    5.6.3 BSM 看漲期權 Greeks腳本
……
第6章基於傅里葉的期權定價
第7章利用模擬的美式期權定價

第3部分基於市場的定價
第8章基於市場定價的第一個例子
第9章一般市場模型
第10章蒙特卡羅模擬
第11章模型校準
第12章一般模型框架下的模擬與定價
第13章動態對沖
第14章摘要

附錄A 果殼裡的 Python

Δ訂單支付
付款方式
運費計算方式

Δ關於我們
關於美商天龍
聯絡我們

首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

Python金融衍生品大數據分析(建模模擬校準與對沖)