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期權交易入門與進階/入門與進階系列

  • 作者:編者:張亮//梁雷超
  • 出版社:電子工業
  • ISBN:9787121313219
  • 出版日期:2017/08/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:290
人民幣:RMB 59.8 元      售價:
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內容大鋼
    張亮、梁雷超等編著的《期權交易入門與進階》首先著眼于期權實戰應用,然後探討深層次的技巧問題,主要內容包括期權的基礎知識、股票期權入市交易流程和基本交易策略、股票期權的進階交易策略、期貨期權的交易技巧和做市商制度、期權風險和應對技巧、期權的波動率和風險指標,以及實戰炒期權。書中附有大量的案例,通過這些案例介紹知識點。每個案例都是筆者精心挑選的,投資者反覆練習、舉一反三,就可以真正掌握期權交易的技巧,從而學以致用。
    本書適合所有投資者,即股票、期貨、大宗商品、黃金、白銀等投資者和愛好者,更適合那些有志於在這個充滿風險、充滿寂寞的征程上默默前行的征戰者和屢敗屢戰、愈挫愈勇並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

作者介紹
編者:張亮//梁雷超

目錄
第1章 期權入市必知
  1.1 初識期權
    1.1.1 什麼是期權
    1.1.2 期權的命名規則
    1.1.3 期權價格與標的物價格之間的關係
  1.2 期權的分類
    1.2.1 基於標的資產類別的期權分類
    1.2.2 基於行權方式的期權分類
    1.2.3 基於交易場所的期權分類
    1.2.4 基於合約類型的期權分類
    1.2.5 基於標的資產價格與行權價格的期權分類
  1.3 期權的用途
    1.3.1 為持有的標的資產提供保險
    1.3.2 降低股票買入成本
    1.3.3 通過賣出認購期權,增強持股收益
    1.3.4 通過組合策略交易,形成不同的風險和收益組合
    1.3.5 進行杠桿性看多或看空的方向性交易
  1.4 影響期權價格的因素
    1.4.1 期權的價格曲線
    1.4.2 時間價值權利金的減值
    1.4.3 標的物的波動率
    1.4.4 兩個次要因素
  1.5 期權的歷史和發展
    1.5.1 期權的起源
    1.5.2 早期的期權交易
    1.5.3 現代期權
  1.6 期權是成長最快速的金融投資品種
    1.6.1 期權顛覆國際衍生品市場
    1.6.2 我國期權上市前景
第2章 股票期權交易指南
  2.1 股票期權的流程
  2.2 股票期權的下單
    2.2.1 股票期權下單的指令信息
    2.2.2 ICO和FOK
    2.2.3 股票期權下單的指令類型
  2.3 股票期權的成交
  2.4 股票期權的了結方式
    2.4.1 對沖平倉
    2.4.2 執行與履約
    2.4.3 期權到期
  2.5 股票期權合約
  2.6 股票期權合約的運作機制
    2.6.1 合約新掛
    2.6.2 合約加掛
    2.6.3 合約調整
    2.6.4 合約停牌
    2.6.5 合約摘牌
  2.7 股票期權合約的行權
    2.7.1 股票期權合約行權日(E日)和合約行權交割結算日
    2.7.2 股票期權合約交割

    2.7.3 股票期權合約的行權流程
    2.7.4 股票期權合約的行權違約和自動行權
    2.7.5 認購期權的行權實例
    2.7.6 認沽期權的行權實例
  2.8 股票期權合約的定價模型
  2.9 股票期權交易應關注哪些制度規範
  2.10 《試點辦法》規定了哪些內容
    2.10.1 股票期權交易場所和結算機構
    2.10.2 證券公司和期貨公司與股票期權相關的業務資格
    2.10.3 投資者保護
    2.10.4 股票期權風控措施
  2.11 《交易規則》規定了哪些內容
  2.12 《示範文本》規定了哪些內容
    2.12.1 投資者須知
    2.12.2 合同正文
    2.12.3 合同附件
  2.13 《必備條款》主要提示了哪些風險
  2.14 股票期權行情分析軟體??同花順
    2.14.1 下載同花順軟體
    2.14.2 安裝同花順軟體
    2.14.3 同花順軟體的用戶註冊與登錄
    2.14.4 利用同花順軟體查看股票期權行情
第3章 買入認購期權的交易技巧
  3.1 為何買入認購期權
    3.1.1 損失有限但盈利無限
    3.1.2 不錯過市場機會的前提下按合理的價格買入股票
  3.2 買入認購期權時的分析因素
  3.3 選擇認購期權合約的技巧
    3.3.1 流動性
    3.3.2 剩餘期限
    3.3.3 杠桿
  3.4 買入認購期權的收益與風險
    3.4.1 買入實值與虛值認購期權的技巧
    3.4.2 離到期日時間的長短對認購期權的影響
    3.4.3 選擇不同類型的認購期權的技巧
    3.4.4 期權的Delta
  3.5 買入認購期權的交易類型
    3.5.1 日內交易
    3.5.2 短線交易
    3.5.3 中線交易
    3.5.4 長線交易
  3.6 買入認購期權實戰案例
    3.6.1 對標的股票走勢做出趨勢性判斷
    3.6.2 選擇合適的認購期權
    3.6.3 認購期權的買入
    3.6.4 認購期權價格上漲后的操作技巧
    3.6.5 認購期權價格下跌后的操作技巧
第4章 買入認沽期權和保護性認沽期權的交易技巧
  4.1 買入認沽期權的盈利和虧損
  4.2 實值認沽期權和虛值認沽期權

  4.3 買入認沽期權和融券賣出股票
  4.4 買入實值與虛值認沽期權的技巧
  4.5 買入認沽期權實戰案例
    4.5.1 對標的股票走勢做出趨勢性判斷
    4.5.2 選擇合適的認沽期權
    4.5.3 認沽期權的買入
    4.5.4 認沽期權價格下跌后的操作技巧
    4.5.5 認沽期權價格上漲后的操作技巧
  4.6 什麼是保護性認沽期權
    4.6.1 保護性認沽期權與保險
    4.6.2 墨西哥政府對石油避險的案例
    4.6.3 股票市場中遇到的困境與解決方法
  4.7 保護性認沽期權的盈虧分析
  4.8 保護性認沽期權的四種使用場景
    4.8.1 保護性認沽期權的使用場景一
    4.8.2 保護性認沽期權的使用場景二
    4.8.3 保護性認沽期權的使用場景三
    4.8.4 保護性認沽期權的使用場景四
  4.9 保護性認沽期權的五個常見問題
    4.9.1 保護性認沽期權對什麼樣的投資者具有吸引力
    4.9.2 保護性認沽期權與直接買入股票
    4.9.3 保護性認沽期權與止損單的區別
    4.9.4 從損益圖看,保護性認沽期權和買入認購期權類似,這兩個策略是不是一回事呢
    4.9.5 選擇保護性認沽期權合約的技巧
第5章 賣出認購期權和備兌開倉的交易技巧
  5.1 賣出認購期權
    5.1.1 賣出認購期權的潛在盈利與虧損
    5.1.2 賣出深虛值認購期權的技巧
    5.1.3 賣出深實值認購期權的技巧
    5.1.4 賣出認購期權實戰案例
    5.1.5 賣出認購期權的注意事項
  5.2 初識備兌開倉
    5.2.1 投資者的困境與選擇
    5.2.2 什麼是備兌開倉
    5.2.3 備兌開倉的特點
    5.2.4 備兌開倉的適用情況
    5.2.5 備兌開倉的要點
  5.3 備兌開倉的盈虧分析
    5.3.1 備兌開倉的選擇認購期權合約的技巧
    5.3.2 備兌開倉到期日盈虧情況
  5.4 備兌開倉的兩個收益指標
    5.4.1 靜態回報率
    5.4.2 或有行權回報率
  5.5 備兌開倉的六要訣
  5.6 備兌開倉的四個認識誤區
  5.7 備兌開倉后的操作策略
    5.7.1 標的股票的價格下跌,採取保護性操作
    5.7.2 期權合約部分頭寸向下移倉的技巧
    5.7.3 標的股票的價格上漲,採取進取性操作
    5.7.4 到期或接近到期時的操作技巧

第6章 賣出認沽期權的交易技巧
  6.1 認沽期權
    6.1.1 賣出認沽期權的潛在盈利與虧損
    6.1.2 賣出深虛值認沽期權的技巧
    6.1.3 賣出深實值認沽期權的技巧
  6.2 賣出認沽期權的作用
  6.3 賣出認沽期權實戰案例
  6.4 賣出認沽期權后的操作技巧
  6.5 賣出認沽期權的注意事項
第7章 牛市套利和熊市套利的交易技巧
  7.1 認購期權的牛市套利
    7.1.1 牛市套利的潛在盈利與虧損
    7.1.2 激進的牛市套利
    7.1.3 保守的牛市套利
    7.1.4 極端激進的牛市套利
    7.1.5 牛市套利與買入認購期權的比較
    7.1.6 牛市套利的作用
  7.2 認沽期權的牛市套利
  7.3 認購期權的熊市套利
    7.3.1 認購期權的熊市套利的潛在盈利與虧損
    7.3.2 選擇熊市套利的技巧
  7.4 認沽期權的熊市套利
    7.4.1 認沽期權的熊市套利的潛在盈利與虧損
    7.4.2 認沽期權的熊市套利的優勢
第8章 日曆套利和比率套利的交易技巧
  8.1 初識日曆套利
  8.2 認購期權的日曆套利
    8.2.1 中性日曆套利的潛在盈利與虧損
    8.2.2 波動率對中性日曆套利的影響
    8.2.3 看多日曆套利
    8.2.4 三種到期日的日曆套利的應用技巧
  8.3 認沽期權的日曆套利
    8.3.1 認沽期權的中性日曆套利
    8.3.2 認沽期權的看空日曆套利
  8.4 認購期權的比率套利
    8.4.1 比率套利的潛在盈利與虧損
    8.4.2 與賣出比率認購期權相似的比率套利
    8.4.3 為信用而建立的比率套利
    8.4.4 Delta套利
  8.5 認沽期權的比率套利
  8.6 比率日曆套利
第9章 蝶式套利、反向套利和對角套利的交易技巧
  9.1 蝶式套利
    9.1.1 蝶式套利的潛在盈利與虧損
    9.1.2 建立蝶式套利的技巧
  9.2 反向套利
    9.2.1 反向日曆套利
    9.2.2 反向比率套利
  9.3 對角套利
    9.3.1 對角牛市套利

    9.3.2 對角熊市套利
第10章 組合認購期權和認沽期權的交易技巧
  10.1 跨式套利
    10.1.1 買入跨式套利的潛在盈利與虧損
    10.1.2 買入跨式套利的選擇技巧
    10.1.3 買入寬跨式套利
    10.1.4 賣出跨式套利
    10.1.5 賣出寬跨式套利
  10.2 合成期貨多頭
  10.3 合成期貨空頭
第11章 期貨期權的實戰技巧
  11.1 期貨期權合約
    11.1.1 鄭商所的白糖期權合約
    11.1.2 大商所的豆粕期權合約
    11.1.3 上期所的黃金和銅期權合約
    11.1.4 中金所的滬深300期權合約
  11.2 期貨期權合同的重要條款解讀
    11.2.1 期權的到期月份和最後交易日
    11.2.2 期權的漲跌停板
    11.2.3 期權的執行價格間距
  11.3 期貨期權的交易規則
    11.3.1 期權合約的掛盤
    11.3.2 期權的基準價和結算價
    11.3.3 期權的競價原則
    11.3.4 期權的行權
    11.3.5 期權到期日的處理
  11.4 期貨期權的保證金
    11.4.1 期貨期權保證金的計算公式
    11.4.2 保證金制度
  11.5 期權的特點
    11.5.1 以小博大
    11.5.2 不想承擔太大的風險
    11.5.3 延遲交易決策
    11.5.4 規避期貨交易風險
    11.5.5 提高期貨交易盈利
    11.5.6 更多的投資機會與投資策略
    11.5.7 靈活性
    11.5.8 費用低
第12章 期權的做市商制度
  12.1 期權市場引入做市商的原因
  12.2 初識做市商制度
    12.2.1 什麼是做市商制度
    12.2.2 做市商的雙向買賣價是如何得出的
  12.3 做市商制度的基本類型
    12.3.1 壟斷做市商
    12.3.2 多元做市商
  12.4 做市商的權利和責任
    12.4.1 做市商的權利
    12.4.2 做市商的責任
  12.5 做市商的市場准入條件和日常運作流程

    12.5.1 做市商的市場准入條件
    12.5.2 做市商的日常運作流程
  12.6 做市商的風險
    12.6.1 模型風險
    12.6.2 流動性風險
    12.6.3 市場風險
    12.6.4 操作風險
  12.7 做市商如何防範風險
    12.7.1 模型風險計量與控制
    12.7.2 流動性風險計量與控制
    12.7.3 市場風險控制措施
    12.7.4 操作風險控制措施
  12.8 做市商的監管
    12.8.1 證券市場中做市商交易合謀產生壟斷限制競爭
    12.8.2 如何對做市商進行監管
  12.9 券商的期權做市業務和自營業務
    12.9.1 券商的期權做市業務
    12.9.2 期權市場的自營業務
    12.9.3 自營業務與做市商業務的區別
    12.9.4 自營業務與做市商業務可能的利益衝突的防範
第13章 期權的風險及應對技巧
  13.1 初識期權的風險
    13.1.1 價格波動的風險
    13.1.2 強行平倉的風險
    13.1.3 價值歸零的風險
    13.1.4 忘記行權的風險
    13.1.5 無法平倉的風險
  13.2 期權的權利方風險
    13.2.1 損失全部權利金的風險
    13.2.2 時間損耗的風險
  13.3 期權的義務方風險
    13.3.1 虧損「無限」的風險
    13.3.2 維持保證金的風險
  13.4 期權的到期風險
    13.4.1 期權權利方的到期風險
    13.4.2 期權義務方的到期風險
  13.5 期權的杠桿風險
  13.6 期權的保證金風險
  13.7 期權的行權交割風險
第14章 期權的波動率及風險指標
  14.1 初識波動率
    14.1.1 什麼是波動率
    14.1.2 歷史波動率
    14.1.3 隱含波動率
    14.1.4 波動率微笑
  14.2 波動率對期權交易策略的影響
    14.2.1 期權的Vega值
    14.2.2 隱含波動率對買入和賣出期權的影響
    14.2.3 隱含波動率對認購期權牛市套利的影響
    14.2.4 隱含波動率對認沽期權牛市套利的影響

    14.2.5 隱含波動率對日曆套利的影響
  14.3 期權的風險指標
    14.3.1 期權的Delta值
    14.3.2 期權的Gamma值
    14.3.3 期權的Theta值
    14.3.4 期權的Rho值
第15章 實戰炒期權
  15.1 期權的開戶
    15.1.1 期權的投資者適當性管理
    15.1.2 選擇營業部的技巧
    15.1.3 期權的出入金
  15.2 期權的模擬交易
    15.2.1 期權模擬交易軟體的下載
    15.2.2 期權模擬交易軟體的安裝
    15.2.3 期權模擬賬戶的申請與登錄
    15.2.4 期權交易軟體的使用技巧
  15.3 期權交易注意事項
    15.3.1 選擇交易活躍的期權合約
    15.3.2 不要買進深虛值、深實值的期權
    15.3.3 對期貨價格進行詳細的分析
    15.3.4 注意波動率的變化
    15.3.5 注意時間的考量

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